GARCH-VaR相关论文
“碳达峰”和“碳中和”战略目标的提出进一步提升了中国碳金融市场发展水平。在分析碳金融交易价格风险及其测度方法基础上，基于中......
在中国金融科技迅速发展,内陆金融市场逐步开放的大背景下,国内金融投资者的目光逐渐向国际金融市场转移,传统的原生理财方式早就......
近年来,国际金融环境日趋复杂,人民币汇率双向波动凸显,蕴含的汇率风险不断攀升。我国商业银行汇率风险管理起步的时间较晚,尤其是......
VaR与CoVaR模型分别度量金融资产风险价值与风险溢出。通过建立GARCH-VaR模型分别计算上证市场、深证市场与创业板市场的VaR与CoVa......
VaR与CoVaR模型分别度量金融资产风险价值与风险溢出。通过建立GARCH-VaR模型分别计算上证市场、深证市场与创业板市场的VaR与CoVa......
保证金是金融市场上对交易各方履约的基本保证.为了能够在风险可控的范围内设定更为合理的保证金水平,本文结合VaR方法中的GARCH、......
保证金是金融市场上对交易各方履约的基本保证.为了能够在风险可控的范围内设定更为合理的保证金水平,本文结合VaR方法中的GARCH、......
基于GARCH模型的股指收益率序列有波动聚集效应,而针对不同的交易市场,沪港深股指波动系数又有所不同,运用波动相关系数来衡量各市......
随着我国金融市场的不断发展与完善,这给我国的经济发展做出了巨大的贡献。但是,不可否认的是,我国的证券市场虽然在不断发展与完......
After the 2007 financial crisis,the world's major stock indexes have fluctuated greatly,and the investment risk of t......
随着创业板规模的不断扩大,投资者越来越多,但是上市公司的质量却良莠不齐,投资风险越来越大,对创业板股票的投资风险评估和控制仍......
2008年全球性金融危机的爆发对世界各国监管体系提出了重大挑战,此后各个国家的专家学者纷纷加强在系统性风险方面的研究并取得了......
半个多世纪来,起源于美国的房地产投资信托基金作为一种金融创新产品,受到全球越来越多国家和地区的重视。房地产投资信托基金扩大......
本文通过选取上证综合股票指数和深圳成分指数作为样本,基于GARCH-VAR模型,来研究我国股市风险分析,首先采用了理论分析法研究了国......
中国金融期货交易所(中金所)于2010年2月20日正式发布沪深300股指期货合约、交易规则及其实施细则,这也标志着自2006年9月8日中金......
本文全面的研究了中国外汇储备汇率风险及币种动态优化问题,研究过程中对相关理论进行了梳理,将GARCH类模型和在险价值相关理论有......
由于我国资本市场整体的谨慎和保守,股指期货的推出无疑为市场带来了一丝新意。股指期货,是过去三十年世界金融产品大创新发展时代......
随着我国互联网金融模式的不断发展,我国的理财产品种类也越来越多。基于GARCH-VaR和GARCH-CVaR模型,对我国基金市场中具有代表性......
传统的VaR方法忽略了流动性风险,而现有的文献大都采用将流动性风险与传统的市场风险直接相加的方式来度量总的风险,忽略了市场风......
资金供给对房地产行业健康发展具有重要影响。房地产行业资金量大、占用时间长、流动性慢,导致投资者投资门槛较高,从而使房地产企......
针对辽宁大企业在并购过程中可能遭遇的风险,建立了GARCH-VaR模型进行分析,并且通过后验检验显示出该模型可以有效监控海外并购的......
近年来,我国房地产信贷政策不断紧缩,迫使房地产企业寻找新的融资渠道,房地产信托基金这一新型融资模式应运而生,为房企融资提供了......
全国社保基金作为我国居民的“养命钱”,如何管理这部分资金,使其保值增值,是我国目前所必须面对和急需解决的重大问题。否则,全国......
在发展中国家,外汇期货的引入会对其现货市场风险产生怎样的影响,是值得思考的问题。针对在外汇期货市场上具有代表性的巴西,这个......
基于收益率的基本统计特征,采用GARCH-t模型计算VaR值,并以此为保证金比率,对沪深300指数进行分析,建立了GARCH-VaR的股指期货保证......
本文在2013年余额宝横空出世,互联网平台带来金融创新,货币基金市场井喷式发展的背景下,研究互联网与传统货币市场基金的风险度量......
随着我国股市规模的日益扩大，机构投资者的数量不断增加,对风险管理的要求也愈发迫切。2010年，我国金融市场推出了股指期货合约，该合......
文章以收益率的正态性检验、集群性检验和平稳性检验为基础,用GARCH方法计算VaR,将VaR作为保证金比率,建立了基于GARCH-VaR的股指......
风险度量是金融市场风险管理的核心,Va R风险管理办法作为目前最普遍流行的风险管理工具,被广泛应用在各种金融资产风险管理中。本......
证券投资业是一个高风险的行业,近年来,因证券投资造成亏损甚至破产事件层出不穷。基金管理公司与其他金融行业的运作模式基本相似......
电力市场环境下,发电侧面临的竞争越来越激烈,风险因素也随之增多,这给发电企业带来巨大的收益损失风险。本文首先介绍了风险及风......
VAR作为当今国际流行的风险管理工具,被广泛地应用于各种金融资产的风险管理。作为静态VAR模型的改进形式,GARCH-VAR模型考虑了资......
由于在金融领域内,GARCH模型在金融时间序列波动率的模拟以及金融风险的度量中都有着相对广泛的应用。故而本文基于GARCH模型以正......
